个有用的离市点应该是这样的：

    在你无利可获了的一段时间后，它就会让你离市。例如，这种离市策略可能会在“当这个头寸没有利润的时候，让你在两天内的收盘时退出”。这种离市会让我们亏损，但不如最糟情形碰上时亏损的多。

    2、跟踪止损

    跟踪止损是根据一些数学运算法则经过周期xìng的基础调整之后的止损。第8章所描述的随机入市系统使用的是一个三倍波动xìng的跟踪止损，它只在市场有利于jiāo易时才以日常的收盘为基础作出调整。例如，jiāo易后的第一天，如果价格朝着有利于你的方向波动或者波动xìng缩小，那么跟踪止损的移动也是有利于你的。可能仍然会是一次亏损，但它是朝着你希望的方向移动了。因此，即使市场背离你足够远而使你离市，你仍然会承受一次损失，但它不会是你的起始止损那么大。图10-1显示的是一个波动xìng跟踪止损的例子。这种跟踪止损可以以任何因素为基础：波动xìng、移动平均、渠道突破、各种价格振dàng等等，并且每个都可以由任何数量的不同变量来控制。下一节会介绍一些特殊的例子。

    跟踪止损的重要一点是你的离市运算法则需不断地作出调整，从而使离市对你有利。这种移动可能并不能获利，但它会减少你的潜在亏损。

    你必须仔细地考虑一下，不管你是否愿意这么做部要测试和检查一下你的结果。例如，在你上移跟踪止损时经常会减小起始风险，这么做只是把你的获利机会给放走了，但是你却只有一次小亏损。小心系统开发这一领域，如果你的系统确实使用了紧密止损，那么要意识到再进人策略是可以被采用的。

    10．1．2 使利润最大化的离市

    为了使你的利润最大化（让它们滚动起来），你必须愿意返回去一部分利润。事实上，系统设计中很具讽刺xìng的一面是，如果你想使利润最大化，必须愿意返回去已经积聚起来的大量利润。一位非常明智并且富有的jiāo易商曾经说过：“如果你不愿意亏损一点的话就不可能赚到钱，就像是吸进了空气后却不愿意呼出去一样。”有各种类型的离市可以帮你实现这个目标，就像充分呼吸一样，包括跟踪止损和百分比回撤止损等。

    1、跟踪止损

    跟踪止损也可能帮你得到大利润，但它总会返回去一些利润。让我们来看一些你可能想试一下的跟踪止损的例子。

    波动xìng止损，我们己经提到过了，是市场日常波动xìng的一个乘数。韦尔斯杯尔德最先提出了这个理念，他认为这应该是27－3．4之间的某个数乘以最近10天的平均实际价格幅度之后的结果。对于随机入市系统，我们采用的是30。波动xìng止损的目的就是防止你由于市场噪音而被迫离市，三倍的日常波动xìng当然可以做到这点。其他的则着眼于每周的波动xìng。如果你使用的是每周的波动xìng，那么你的止损可能是0．7－2之间的某个数乘以每周的波动xìng之后得到的结果。

    资金跟踪止损是另一个可能。你可以确定一个资金量，比如1500美元，然后在前一天的收盘之后把一个跟踪止损设成这个数字。资金止损如果有些合理的依据的话就非常精彩了。然而，在一个标准普尔合约、一个玉米合约。一支每股150美元的股票或者一支每股10美元的股票中使用1500美元的止损恐怕就太离谱了。你的资金止损量必须根据每个市场的合理情形作出调整。确定每个市场的合理情形的最佳方法是检查一下那个市场的波动xìng。因此，你也可以使用一个基于波动xìng的止损。

    渠道突破跟踪止损也很有用。你可以决定在最近六天（随你自己定）的极点价格时退出市场，因此，在一个多头头

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